Zinsprodukte in Euroland

Professor Dr. Thomas Heidorn ist Professor für Bankbetriebslehre an der Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt am Main.Achim Linsenmaier ist Assistant Vice President im Bereich Global Markets/Debt Capital Markets bei der Deutsche Bank AG in Frankfurt am Main.André Besant ist Assistant Vice President im Bereich Global Markets bei der Deutsche Bank AG in Frankfurt am Main.

• 1. Einleitung.- 1.1 Aufbau und Idee des Buches.- 1.2 Einführung in die Finanzmathematik.- 2. Cash Produkte.- 2.1 Geldmarktprodukte.- 2.2 Loans und Deposits.- 2.3 Verbriefte Geldmarktprodukte.- 2.4 Devisen Forwards und Devisen Swaps.- 3. Kapitalmarktprodukte.- 3.1 Sovereigns.- 3.2 Pfandbriefmärkte.- 3.3 Sub Sovereigns.- 3.4 Markt für ABS.- 3.5 Elemente einer ABS-Konstruktion.- 4. Symmetrische Derivate.- 4.1 FRA — Forward Rate Agreement.- 4.2 Euribor Future (3M-Geldmarktfuture).- 4.3 Zinsswaps.- 4.4 EONIA-Swap.- 4.5 Kapitalmarktfutures (Bund, Bobl, Schatz).- 4.6 Swapnotes.- 5. Asymmetrische Derivate.- 5.1 Caps / Floors — Zinssicherungsprodukte mit Optionalität.- 5.2 Swaptions.- 6. Ausgewählte Strukturen.- 6.1 Callable Deposit.- 6.2 Step-up Callable Deposit.- 6.3 Reverse / Leveraged Floater.- 6.4 Kündbare Anleihen.- 6.5 Collared Floater.- 7. Anhang Martingal-Theorie.- 7.1 Bewertung mit Duplikation.- 7.2 Martingale.- 8. Literaturverzeichnis.- 9. Stichwortverzeichnis.- 10. Definitionsverzeichnis.- 11. Abkürzungsverzeichnis.