Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften

Dipl.-Ing. Dr. Klaus Neusser ist emeritierter Professor für Makroökonomie und Ökonometrie an der Universität Bern. Er studierte Wirtschafts- und Planungsmathematik an der Technischen Universität Wien, habilitierte an der Universität Wien und war für weiterführende Studienaufenthalte an der University of Chicago, der Northwestern University sowie der Stanford University (Hoover Institution).Dipl.-Ing. Dr. Martin Wagner ist Professor für Makroökonomik und quantitative Wirtschaftsforschung an der Universität Klagenfurt, Chief Economic Advisor der slowenischen Notenbank und Fellow am Institut für Höhere Studien in Wien. Er hatte bzw. hat Professuren an der TU Dortmund, der Universität Graz sowie zahlreiche Gastprofessuren inne und verbrachte längere Forschungsaufenthalte am europäischen Hochschulinstitut in Florenz und der Princeton University.

• Einführung.- Stationäre ARMA-Prozesse.- Schätzung der ersten zwei Momente.- Prognose stationärer Prozesse.- Parameterschätzung in ARMA-Modellen.- Spektralanalyse und lineare Filter.- Integrierte Prozesse.- Modelle der Volatilität.- Einführung.- Definitionen und Stationarität.- Schätzung der ersten zwei Momente.- Stationäre VARMA-Prozesse.- Schätzung stationärer VAR-Modelle.- Stationäre strukturelle VAR-Modelle.- Kointegrierte VAR-Prozesse.- Zustandsraummodelle.- Weiterentwicklungen des VAR-Modells.- A Komplexe Zahlen.- B Lineare Differenzengleichungen.- C Stochastische Konvergenz.- D Die Delta-Methode.