Del 1686 i serien Lecture Notes in Mathematics

Séminaire de Probabilités XXXII

Häftad, Franska, 1998

AvJacques Azema,Michel Emery,Michel Ledoux,Marc Yor

699 kr

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All the papers in the volume are original research papers, discussing fundamental properties of stochastic processes. The topics under study (martingales, filtrations, path properties, etc. ) represent an important part of the current research performed in 1996-97 by various groups of probabilists in France and abroad.

Produktinformation

Utgivningsdatum1998-05-20
Mått155 x 235 x 24 mm
Vikt668 g
FormatHäftad
SpråkFranska
SerieLecture Notes in Mathematics
Antal sidor435
Upplaga1998
FörlagSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN9783540643760

Tillhör följande kategorier

Sous-mesures symétriques sur un ensemble fini.- Sur une inégalité de Sobolev logarithmique pour une diffusion unidimensionnelle.- Sur les minorations des constantes de Sobolev et de Sobolev logarithmiques pour les opérateurs de Jacobi et de Laguerre.- Quand l'inegalite log-Sobolev implique l'inegalite de trou spectral.- Trous spectraux à basse température: un contre-exemple à un comportement asymptotique escompté.- Some remarks on the optional decomposition theorem.- Séparation d'une sur-et d'une sousmartingale par une martingale.- Closedness of some spaces of stochastic integrals.- Homogeneous diffusions on the Sierpinski gasket.- Almost sure path properties of Branching Diffusion Processes.- Criteria of regularity at the end of a tree.- Normalized stochastic integrals in topological vector spaces.- Pathwise uniqueness and approximation of solutions of stochastic differential equations.- Stability of stochastic differential equations in manifolds.- Propagation trajectorielle du chaos pour les lois de conservation scalaire.- Some calculations for perturbed Brownian motion.- Perturbed bessel processes.- The maximum maximum of a martingale.- Autour d'un théorème de tsirelson sur des filtrations Browniennes et non Browniennes.- Sur un théorème de tsirelson relatif à des mouvements browniens corrélés et à la nullité de certains temps locaux.- A remark on Slutsky's theorem.- Quelques calculs de compensateurs impliquant l'injectivité de certains processus croissants.- The Brownian Burglar: conditioning Brownian motion by its local time process.- On the upcrossing chains of stopped Brownian motion.- Le théorème de ray-knight à temps fixe.- Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive.- Brownian motion, excursions, and matrix factors.- Surles temps de coupure des marches aléatoires réfléchies.