Del 1426 - Lecture Notes in Mathematics

Seminaire de Probabilites XXIV 1988/89

Häftad, Franska, 1990

629 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.

The different papers contained in this volume are all research papers. The main directions of research which are being developed are: quantum probability, semimartingales and stochastic calculus.

Produktinformation

Utgivningsdatum1990-06-27
Mått155 x 235 x 28 mm
Vikt756 g
FormatHäftad
SpråkFranska
SerieDel 1426 i Lecture Notes in Mathematics
Antal sidor490
Upplaga1990
FörlagSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN9783540526940

Tillhör följande kategorier

A note on large deviations for wiener chaos.- A probabilistic approach to the boundedness of singular integral operators.- Predictable sets and set-valued processes.- Sur le lemme de mesurabilité de Doob.- Théorie des Processus de Production.- Modèles simples de la théorie du poteniel non linéaire.- Une representation gaussienne de l'indice d'un operateur.- On semi-martingales associated with crossings.- Sur une horloge fluctuante pour les processus de Bessel de petites dimensions.- A zero-one law for integral functionals of the bessel process.- Anticipative calculus for the poisson process based on the fock space.- Un traitement unifie de la representation des fonctionnelles de Wiener.- On convergence of semimartingales.- On pathwise uniqueness and expansion of filtrations.- Derivation par rapport au processus de bessel.- Filtration des ponts browniens et equations differentielles stochastiques lineaires.- Quelques remarques sur un theoreme de yan.- Sur la persistance du processus de Dawson-Watanabe stable. L'interversion de la limite en temps et de la renormalisation.- Convergence des surmatingales — Application aux vraisemblances partielles.- Sur les lois a symetrie elliptique.- Marches de Bernoulli quantiques.- A generalised biane process.- Illustration of the quantum central limit theorem by independent addition of spins.- The markov process of total spins.- Markov chains as evans-hudson diffusions in fock space.- Diffusions quantiques I: Exemples élémentaires.- Diffusions quantiques II. Exemples élémentaires (suite) représentations chaotiques en temps continu.- Diffusions quantiques III: Théorie générale.- Formule de composition pour une classe d'opérateurs.- Application du calcul symbolique au calcul de la loi de certains processus.- On twotransfer principles in stochastic differential geometry.- Sur les martingales d'Azéma (suite).- Sur une formule de Bismut.- Calculs formels sur les e.d.s. de Stratonovitch.- Positivité sur l'espace de Fock.- The excessive domination principle is equivalent to the weak sector condition.- Une représentation des sousmartingales positives et ses applications.- Temps local du producit et du sup de deux semimartingales.- On a conjecture of F.B. knight two characterization results related to prediction processes.- Une remarque sur les lois echangeables.- Quelques corrections et améliorations à mon article “Le Semi-groupe d'une diffusion en liaison avec les trajectoires” paru dans le Séminaire de Probabilités de 1988.