Séminaire de Probabilités XX 1984/85

Proceedings

Häftad, Engelska, 1986

Av Jacques Azema, Marc Yor

709 kr

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Produktinformation

Utgivningsdatum1986-08-01
Mått155 x 235 x 35 mm
Vikt966 g
FormatHäftad
SpråkEngelska, Franska
SerieSéminaire de Probabilités
Antal sidor640
Upplaga1986
FörlagSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN9783540167792

Tillhör följande kategorier

Poisson representation of strict regular step filtrations.- Sur la representation integrale des martingales du processus de poisson.- Sur l'existence de l'operateur carré du champ.- Sur le theoreme de representation par rapport a l'innovation.- Quand l'inegalite de Kunita-Watanabe est-elle une egalite?.- Grossissement d'une filtration et retournement du temps d'une diffusion.- Une classe de processus stable par retournement du temps.- Estimations de grandes déviations pour les processus de diffusion a paramètre multidimensionnel.- Points, lignes et systemes d'arret flous et probleme d'arret optimal.- Predictable local times and exit systems.- Simplified malliavin calculus.- Proprietes d'absolue continuite dans les espaces de dirichlet et application aux equations differentielles stochastiques.- Theorie de Littlewood-Paley-Stein et processus stables.- Elements de probabilites quantiques.- Une martingale d'operateurs bornés, non representable en integrale stochastique.- A remark on the paper "une martingale d'opérateurs bornés, non représentable en intégrale stochastique", by J.L. Journé and P.A. Meyer.- Quelques remarques au sujet du calcul stochastique sur l'espace de Fock.- Some additional remarks on fock space stochastic calculus.- Sur la construction de certaines diffusions.- Sur la positivite de certains operateurs.- An application of the Bakry-Emery criterion to infinite dimensional diffusions.- A comparison theorem for semimartingales and its applications.- L'exponentielle stochastique des groupes de lie.- Ultimateness and the Azéma-Yor stopping time.- Application du calcul de Malliavin aux équations différentielles stochastiques sur le plan.- Two parameter extension of an observation of poincaré.- Orthogonal polynomial martingales on spheres.- Remarkon the conditional gauge theorem.- Quelques problemes lies aux systemes infinis de particules et leurs limites.- Une approche elementaipe des theoremes de decomposition de Williams.- Integral representation of martingales in the Brownian excursion filtration.- Processus ponctuels stationnaires asymptotiquement gaussiens et comportement asymptotique de processus de branchement spatiaux sur-critiques.- A renormalized local time for multiple intersections of planar brownian motion.- Precisions sur l'existence et la continuite des temps locaux d'intersection du mouvement brownien dans ?2.- Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d'occupation du mouvement Brownien dans IRd.- Functionals associated with self-intersections of the planar Brownian motion.- Un theoreme de convergence fonctionnelle pour les integrales stochastiques.- Sur la demonstration des formules en theorie discrete du potentiel.

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