Séminaire de Probabilités XVI 1980/81

Häftad, Franska, 1982

Av J. Azema, M. Yor

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Produktinformation

Utgivningsdatum1982-04-01
Mått155 x 235 x undefined mm
FormatHäftad
SpråkFranska
SerieSéminaire de Probabilités
Antal sidor622
FörlagSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN9783540114857

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Sur les resultats de Feyel concernant les epaisseurs.- Integrales de capacites fortement sous-additives.- Appendice a l'expose precedent.- A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, I.- A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, II.- A ‘potential-theoretic’ note on the quadratic Wiener-Hopf equation for Q-matrices.- Note sur les processus d'Ornstein-Uhlenbeck.- Appendice: Un resultat de D. Williams.- Remarques sur le processus d'Ornstein Uhlenbeck en dimension infinie.- Sur les inegalites de Sobolev logarithmiques. I.- Sur les inegalites de Sobolev logarithmiques. II.- Sur une inegalite de Stein.- Interpolation entre espaces d'Orlicz.- Grandes deviations pour certains systemes differentiels aleatoires.- Remarques sur les petites perturbations de systemes dynamiques.- Local time and pathwise uniqueness for stochastic differential equations.- L(Bt,t) is not a semimartingale.- A non reversible semi-martingale.- Temps d'arret riches et applications.- Les intervalles de constance de .- Application de la relation de domination a certains renforcements des inegalites de martingales.- Une decomposition multiplicative de la valeur absolue d'un mouvement Brownien.- Sur la transformee de Hilbert des temps locaux Browniens, et une extension de la formule d'itô.- Sur la convergence absolue de certaines integrales.- Algèbres de Lie nilpotentes, formule de Baker-Campbell-Hausdorff et intégrales itérées de K. T. Chen.- Sur le flot d'une equation differentielle stochastique.- Un theoreme de Helly pour les surmartingales fortes.- Sur des problemes de regularisation, de recollement et d'interpolation en theorie des processus.- Sur le theoreme de la convergence dominee.- Sur la contiguite de deux suites de mesures: Generalisation d'un theoreme deKabanov-Liptser-Shiryayev.- A propos de l'integrabilite uniforme des martingales exponentielles.- The total continuity of natural filtrations and the strong property of predictable representation for jump processes and processes with independent increments.- Semimartingales a deux indices.- Semimartingales in predictable random open sets.- Integrales stochastiques generalisees.- A.s. Approximation results for multiplicative stochastic integrals.- There exists no ultimate solution to Skorokhod's problem.- Une propriete de domination de l'enveloppe de Snell des semimartingales fortes.- Une remarque sur l'approximation des solutions d'e.d.s..- On some limit theorems for solutions of stochastic differential equations.- Equations differentielles stochastiques lineaires: La methode de variation des constantes.- Quelques remarques sur un noveau type d'equations differentielles stochastiques.- Stochastic differential equations with feedback in the differentials.- Regle maximale.- Pathwise differentiability with respect to a parameter of solutions of stochastic differential equations.- Resultats d'Atkinson sur les processus de Markov.- Hypothesis (B) of hunt.- An extension of Motoo's theorem.- An integral representation of randomized probabilities and its applications.- Topologies metrisables rendant continues les trajectoires d'un processus.- Mesures gaussiennes et mesures produits.- Sur la densite du maximum d'une fonction aleatoire gaussienne.- Sur la loi du logarithme itere dans les espaces reflexifs.- La loi du logarithme itere pour les variables aleatoires pregaussiennes a valeurs dans un espace de Banach a norme reguliere.- Correction au séminaire XV.

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