Portfoliomanagement in Wirtschaftskrisen
Eine Untersuchung wirksamer Absicherungsstrategien mit börsengehandelten Optionen und Futures zur Krisenbewältigung
Häftad, Tyska, 2024
1 379 kr
Beställningsvara. Skickas inom 5-8 vardagar. Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.
Stefan Meyer untersucht in diesem Buch empirisch standardisierte Terminhandelsstrategien auf ihre Eignung zur Reduzierung des systematischen Portfoliorisikos. Hierfür analysiert er Kurs-, Zins- und Volatilitätsdaten während der zwölf größten Finanz- und Wirtschaftskrisen zwischen 1987 und 2022. Es wird gezeigt, dass Derivate, entgegen der Argumentation der neoklassischen Kapitalmarkttheorie, im modernen Portfoliomanagement im Allgemeinen einen Nutzen stiften können. Der Nutzen kann in einem geringeren Risiko und/oder einem höheren Ergebnis am Periodenende bestehen. Insgesamt passen die Ergebnisse besser zur Sichtweise der Vertreter der Verhaltensökonomie (Behavioral Finance), für die derivate Finanzinstrumente in Krisenzeiten helfen, Risiken zu begrenzen und effizient auf mehrere Marktteilnehmer zu verteilen.
Produktinformation
- Utgivningsdatum2024-06-01
- Mått148 x 210 x 13 mm
- Vikt320 g
- FormatHäftad
- SpråkTyska
- Antal sidor196
- Upplaga2024
- FörlagSpringer Fachmedien Wiesbaden
- ISBN9783658447717
Tillhör följande kategorier
Hoppa över listan
Mer från samma författare
E. Lecher’s Lehrbuch der Physik für Mediziner, Biologen und Psychologen
Stefan Meyer, Egon Schweidler
Häftad, 1928
739 kr
Ermittlung von Schiedswerten für ganze Unternehmen und Unternehmensanteile
Stefan Meyer
Häftad, 2005
1 599 kr
Hoppa över listan
Du kanske också är intresserad av
E. Lecher’s Lehrbuch der Physik für Mediziner, Biologen und Psychologen
Stefan Meyer, Egon Schweidler
Häftad, 1928
739 kr