Hoppa till sidans huvudinnehåll

Del i serien Bocconi & Springer Series

Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions

Inbunden, Engelska, 2011

AvFrancis Hirsch,Christophe Profeta,Bernard Roynette,Marc Yor

1 439 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.

Finns i fler format (1)

Häftad

1 439 kr

Skickas inom 10-15 vardagar

We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock.In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises.

Produktinformation

  • Utgivningsdatum2011-05-24
  • Mått155 x 235 x 29 mm
  • Vikt793 g
  • FormatInbunden
  • SpråkEngelska
  • SerieBocconi & Springer Series
  • Antal sidor388
  • Upplaga2011
  • FörlagSpringer Verlag
  • ISBN9788847019072

Tillhör följande kategorier

Hoppa över listan

Mer från samma författare

Hoppa över listan

Mer från samma serie

Hoppa över listan

Du kanske också är intresserad av

Lars Kepler - Medusa, Inbunden
  • Nyhet
Del 11

Medusa

Lars Kepler

Inbunden, 2026

289 kr319 kr