Häftad, Tyska, 2001

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

Moderne Methoden der Finanzmathematik

Av Ralf Korn, Elke Korn

599 kr

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Beskrivning

Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt.Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Nach der positiven Resonanz auf die 1. Auflage wurde der Text durchgesehen und weiter verbessert.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 2001-10-29
Mått: 148 x 210 x 17 mm
Vikt: 406 g
Format: Häftad
Språk: Tyska
Antal sidor: 294
Upplaga: 2
Förlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
ISBN: 9783528169824

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Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Universität Kaiserslautern..Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.

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"Konzipiert als Grundlage einer Vorlesung, eignet sich das Buch ebenfalls als Basis für ein Selbststudium der Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung." (Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Nr. 11, Juni 1999)"Das beste Buch zu diesem Thema in deutscher Sprache!Wer endlich einen Zugang zur Finanzmathematik finden wollte, ist mit diesem Buch bestens bedient. Nicht nur die elegante didaktische Form, die es auch Nicht-MathematikerInnen im beruflichen Bereich Finanzmathematik gestattet dieses Buch als Standardwerk zu benutzen, sondern auch für MathematikerInnen mit Interesse an der Finanzmathematik ist es ein gelungenes Einstiegswerk. (...)"Rezension in amazon.de April 2001Excellenter Einstieg in Mathematical Finance!!!Wer einen Einstieg in die Welt der Finanzmathematik machen will, kommt nicht um dieses Buch herum. Der Einsteiger, wie auch der Profi-Stochastiker, wird hier ein gelungenes Werk über mathematical finance vorfinden. Es lohnt sich, zumal man auch unbedingt das Preis-Leistungsverhältnis nicht außer Acht lassen sollte!Rezension in amazon.de April 2001

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