Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmrkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehrige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die bentigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkl, stochastische Steuerung) werden in selbstndigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschliet. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch fr Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.