Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas

Prof. Dr. Klaus J. Schröter ist Professor an der Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, am Fachbereich Betriebswirtschaft. Er ist Aktuar und bei der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) in der Ausbildung zur Mathematik der Schadenversicherung tätig. Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind mathematische Methoden und Modelle sowie ihre Anwendungen in den Finanzdienstleistungen.

• Einleitung.- Teil I Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen.- 1 Verteilungstheoretische Beschreibung.- 2 Charakterisierung von Abhängigkeitsstrukturen.- Teil II Copulas.- 3 Grundlagen.- 4 Kategorisierung.- 5 Charakterisierung von Abhängigkeiten durch Copulas.- Teil III Anwendungen in der Risikotechnik.- 6 Credibility-Modelle und Copulas.- 7 Summen abhängiger Zufallsvariablen.- 8 Bivariate Trapezverteilungen im Risikomanagement.- 9 Ausgewählte Abhängigkeiten und ihre Copulas.- Teil IV Anhänge.