Kreditinstitute und Cross Risks

Prof. Dr. Dieter Gramlich habilitierte sich an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er ist Fachleiter Bank an der Studienakademie Baden-Württemberg - Berufsakademie Heidenheim.

• I: Ein neues Verständnis bankbetrieblicher Risikopolitik.- 1. Gesamtheitliche Risikoperspektive.- 2. Cross Risks in Wissenschaft und Praxis.- 3. Ansatzpunkte und Aufbau der Arbeit.- II: Ein Bezugsrahmen bankbetrieblicher Cross Risks.- 1. Zum Verständnis von Risiko und Risikopolitik.- 2. Der Risikoverbund als Phänomen.- 3. Quantifizierung des Risikoverbunds.- 4. Methodik des vernetzten Denkens als Instrument der Verbundanalyse.- III: Cross Risks und Risikoanalyse.- 1. Abbildung des Risiken-/Chancenkontextes.- 2. Differenzierung verbundrelevanter Risikoelemente.- 3. Strukturen von Cross Risks — Analyse der Wirkungsverläufe.- 4. Erfassung und Interpretation der Veränderungsmöglichkeiten der Situation.- IV: Modellgestützte Quantifizierung von Cross Risks — Der Risikoverbund im Aktiv-/Passivzusammenhang.- 1. Methodische Vorbemerkungen.- 2. Abklärung der Lenkungsmöglichkeiten von Cross Risks.- 3. Simulation als methodischer Ansatz.- 4. Modellierung des Risikoverbunds.- 5. Simulation von Cross Risks.- V: Ergebnisse.- Quellenverzeichnis.