Finanzmathematik in diskreter Zeit

Häftad, Tyska, 2017

AvNicole Bäuerle,Ulrich Rieder,Nicole Bauerle

369 kr

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Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements.

Produktinformation

Utgivningsdatum2017-02-27
Mått168 x 240 x 14 mm
Vikt429 g
FormatHäftad
SpråkTyska
SerieMasterclass
Antal sidor238
Upplaga17001
FörlagSpringer Fachmedien Wiesbaden
ISBN9783662535301

Tillhör följande kategorier

Einführung und erste Beispiele.- Endliche Finanzmärkte.- Das Cox-Ross-Rubinstein Modell.- Arbitragefreiheit und Äquivalente Martingalmaße.- Vollständigkeit und Äquivalente Martingalmaße.- Risikoneutrale Bewertung von Zahlungsansprüchen.- Amerikanische Optionen.- Präferenzen.- Portfolio-Optimierung.- Erwartungswert-Varianz-Portfolios.- Risikomaße.- Anhang A: Hilfreiches aus der Stochastik.- Anhang B: Martingale und Stoppzeiten.- Anhang C: Lineare und konvexe Optimierung.- Lösungen der Übungsaufgaben.- Sachverzeichnis.