Die beiden Autoren gehören weltweit zu den Top-Forschern im Bereich Zeitreihenanalyse. Neuhaus ist wissenschaftlicher "Vater" von Kreiss und besitzt eine große Schule in Deutschland.Kreiss ist Mitherausgeber der "Handbook of Financial Time Series" (geplanter Erscheinungstermin 2007/8).

• Einführung.- Stationarität und grundlegende Modelle der Zeitreihenanalyse.- Die Autokovarianz und die Autokorrelation.- Lineare Vorhersage bei endlicher Vergangenheit.- Der Spektralsatz für stationäre Zeitreihen.- Filterung stationärer Zeitreihen.- ARMA-Modelle.- Die Autokovarianz und Autokorrelation von ARMA-Reihen im reellen Fall.- Deterministische und rein nicht-deterministische Zeitreihen.- Asymptotische Eigenschaften von Schätzverfahren in linearen Zeitreihenmodellen.- Parameterschätzung in ARMA-Modellen.- Schätzen im Spektralbereich.- Modellierung mit ARMA-Zeitreihen.- Grundlagen finanzieller Zeitreihen.- Grundlagen multivariater Zeitreihen.

Aus den Rezensionen:"Dieses Buch gibt eine Einführung in die Zeitreihenanalyse. … Es zeichnet sich durch eine sehr saubere und exakte Vergehensweise aus. Aus diesem Grund ist es äußerst empfehlenswert als Begleitbuch zu einer Vorlesung über Zeitreihen für Studenten der Mathematik. Auf Grund seiner sorgfaltigen [sic] und übersichtlichen Darstellungsweise kann es allerdings auch als Nachschlagewerk von Dozenten anderer Fachgebiete verwendet werden."(Wolfgang Schmid, in: Zentralblatt MATH, 2007, Vol. 1099, Issue 1)

Die beiden Autoren gehören weltweit zu den Top-Forschern im Bereich Zeitreihenanalyse. Neuhaus ist wissenschaftlicher "Vater" von Kreiss und besitzt eine große Schule in Deutschland.Kreiss ist Mitherausgeber der "Handbook of Financial Time Series" (geplanter Erscheinungstermin 2007/8).

• Einführung.- Stationarität und grundlegende Modelle der Zeitreihenanalyse.- Die Autokovarianz und die Autokorrelation.- Lineare Vorhersage bei endlicher Vergangenheit.- Der Spektralsatz für stationäre Zeitreihen.- Filterung stationärer Zeitreihen.- ARMA-Modelle.- Die Autokovarianz und Autokorrelation von ARMA-Reihen im reellen Fall.- Deterministische und rein nicht-deterministische Zeitreihen.- Asymptotische Eigenschaften von Schätzverfahren in linearen Zeitreihenmodellen.- Parameterschätzung in ARMA-Modellen.- Schätzen im Spektralbereich.- Modellierung mit ARMA-Zeitreihen.- Grundlagen finanzieller Zeitreihen.- Grundlagen multivariater Zeitreihen.

Aus den Rezensionen:"Dieses Buch gibt eine Einführung in die Zeitreihenanalyse. … Es zeichnet sich durch eine sehr saubere und exakte Vergehensweise aus. Aus diesem Grund ist es äußerst empfehlenswert als Begleitbuch zu einer Vorlesung über Zeitreihen für Studenten der Mathematik. Auf Grund seiner sorgfaltigen [sic] und übersichtlichen Darstellungsweise kann es allerdings auch als Nachschlagewerk von Dozenten anderer Fachgebiete verwendet werden."(Wolfgang Schmid, in: Zentralblatt MATH, 2007, Vol. 1099, Issue 1)

Die beiden Autoren gehören weltweit zu den Top-Forschern im Bereich Zeitreihenanalyse. Neuhaus ist wissenschaftlicher "Vater" von Kreiss und besitzt eine große Schule in Deutschland.Kreiss ist Mitherausgeber der "Handbook of Financial Time Series" (geplanter Erscheinungstermin 2007/8).

• Einführung.- Stationarität und grundlegende Modelle der Zeitreihenanalyse.- Die Autokovarianz und die Autokorrelation.- Lineare Vorhersage bei endlicher Vergangenheit.- Der Spektralsatz für stationäre Zeitreihen.- Filterung stationärer Zeitreihen.- ARMA-Modelle.- Die Autokovarianz und Autokorrelation von ARMA-Reihen im reellen Fall.- Deterministische und rein nicht-deterministische Zeitreihen.- Asymptotische Eigenschaften von Schätzverfahren in linearen Zeitreihenmodellen.- Parameterschätzung in ARMA-Modellen.- Schätzen im Spektralbereich.- Modellierung mit ARMA-Zeitreihen.- Grundlagen finanzieller Zeitreihen.- Grundlagen multivariater Zeitreihen.

Aus den Rezensionen:"Dieses Buch gibt eine Einführung in die Zeitreihenanalyse. … Es zeichnet sich durch eine sehr saubere und exakte Vergehensweise aus. Aus diesem Grund ist es äußerst empfehlenswert als Begleitbuch zu einer Vorlesung über Zeitreihen für Studenten der Mathematik. Auf Grund seiner sorgfaltigen [sic] und übersichtlichen Darstellungsweise kann es allerdings auch als Nachschlagewerk von Dozenten anderer Fachgebiete verwendet werden."(Wolfgang Schmid, in: Zentralblatt MATH, 2007, Vol. 1099, Issue 1)