Einführung in die Statistik der Finanzmärkte

Häftad, Tyska, 2003

Av Jürgen Franke, Wolfgang Karl Härdle, Christian Matthias Hafner

669 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.

Produktinformation

Utgivningsdatum2003-09-04
Mått155 x 235 x 25 mm
Vikt686 g
FormatHäftad
SpråkTyska
SerieStatistik und ihre Anwendungen
Antal sidor428
Upplaga2
FörlagSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN9783540405580

Tillhör följande kategorier

Tillämpad matematik inom Naturvetenskap och teknik
Finansiering inom Ekonomi och ledarskap
Offentliga sektorn inom Ekonomi och ledarskap
Matematisk statistik inom Naturvetenskap och teknik
Nationalekonomi inom Ekonomi och ledarskap
Optimering inom Naturvetenskap och teknik
Mikroekonomi inom Ekonomi och ledarskap
Affärsförhandlingar inom Ekonomi och ledarskap

I Bewertung von Optionen.- 1 Finanzderivate.- 2 Grundlagen des Optionsmanagements.- 3 Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie.- 4 Stochastische Prozesse in diskreter Zeit.- 5 Stochastische Integrale und Differentialgleichungen.- 6 Black-Scholes-Optionsmodell.- 7 Das Binomialmodell für europäische Optionen.- 8 Amerikanische Optionen.- 9 Exotische Optionen und Zinsderivate.- II Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen.- 10 Einführung: Definitionen und Konzepte.- 11 ARIMA Zeitreihenmodelle.- 12 Zeitreihen mit stochastischer Volatilität.- 13 Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreihen.- III Spezifische Finanzanwendungen.- 14 Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzern.- 15 Value at Risk und Backtesting.- 16 Copulas und Value-at-Risk.- 17 Statistik extremer Risiken.- 18 Neuronale Netze.- 19 Volatilitätsrisiko von Portfolios.- 20 Schätzer für Kreditausfallwahrscheinlichkeiten.- A Technischer Anhang.- A.1 Integrationstheorie.- A.2 Portfolio-Strategien.

Mer från samma författare

Du kanske också är intresserad av