Einführung in die Finanzmathematik

Häftad, Tyska, 2009

Av Hansjoerg Albrecher, Andreas Binder, Philipp Mayer

269 kr

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Optionen, Futures, Swaps, strukturierte Investments - auf den heutigen Finanzmärkten werden eine Fülle so genannter derivativer (abgeleiteter) Finanzinstrumente gehandelt. Deren Bewertung und Risikomanagement sind Gegenstand der modernen Finanzmathematik. Dieses Buch führt an entsprechende Fragestellungen, Denkweisen und Lösungskonzepte heran und legt dabei besonderes Augenmerk auf praxisrelevante Aspekte und Modelle. Die algorithmische Umsetzung der Lösungskonzepte wird in zahlreichen Beispielen mit dem Software-Paket "UnRisk" illustriert. Dieses wird Dozenten und Studierenden (zeitlich begrenzt) zur Verfügung gestellt und bietet über die Plattform "Mathematica" eine graphisch ansprechende Oberfläche.Die vorliegende Einführung ist speziell für Veranstaltungen in Bachelor-Studiengängen konzipiert.

Produktinformation

Utgivningsdatum2009-04-16
Mått170 x 244 x undefined mm
FormatHäftad
SpråkTyska
SerieMathematik Kompakt
Antal sidor166
FörlagBirkhauser Verlag AG
ISBN9783764387839

Tillhör följande kategorier

Finansiering inom Ekonomi och ledarskap
Optimering inom Naturvetenskap och teknik
Affärsapplikationer inom Data och it

Hansjörg Albrecher ist seit 2009 Professor für Versicherungsmathematik an der Universität Lausanne.Andreas Binder is CEO der MathConsult GmbH and Leiter der dortigen Computational Finance Arbeitsgruppe, die die UnRisk® PRICING ENGINE Software entwickelt haben. Er hat ausserdem langjährige Erfahrung bei der Beratung von Banken. UnRisk ist ein eingetragenes Warenzeichen der MathConsult GmbH.Philipp Mayer erhielt seinen Doktor in Finanzmathematik an der Technischen Universität Graz. Nach einem PostDoc-Aufenthalt am Radon-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie einem Internship bei ING Brüssel, ist er nun Assistenzprofessor für Finanzmathematik an der Technischen Universität Graz.

Elementare Zinsrechnung, Zinskurven.- Finanzinstrumente: Underlyings und Derivate.- Das No-Arbitrage-Prinzip.- Europäische und amerikanische Optionen.- Das binomiale Optionspreismodell.- Das Black-Scholes-Modell.- Die Formel von Black-Scholes.- Allgemeinere Aktienmarkt-Modelle.- Zinsmodelle und Bewertung von Zinsderivaten.- Einige numerische Verfahren.- Simulationsverfahren.- Kalibrieren von Modellen —Inverse Probleme.- Fallstudien: Exotische Derivate.- Portfolio-Optimierung.- Einführung in die Kreditrisikomodellierung.

Aus den Rezensionen:“Dieses Buch gehört der Lehrbuchreihe "Mathematik kompakt" an, die Dozenten und Studenten im neuen Bachelor-Studium durch modular aufgebaute Stoffwahl zu unterstützen trachtet. Dies gelingt hier sehr gut: Grundbegriffe, Modelle und Methoden der modemen Finanzmathematik werden in 15 Kapiteln leicht faßlich aufbereitet, wobei das Augenmerk sehr stark auf dem Praxisbezug (der ja für Studierende, die in diesem Gebiet beruflich FuB fassen wollen, sehr wichtig ist) liegt. ... ist das Buch sehr gut als Unterlage für eine zweistündige Vorlesung geeignet, aber auch als kurze Einführung im Selbststudium.“ (M. Fulmek, in: Monatshefte für Mathematik, Vol. 161, Issue 1, S. 118)