Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transformation

Häftad, Tyska, 2003

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Reza Darius Montasser untersucht, in wie weit der Zufallscharakter von Aktienkursen durch Hinzunahme des Handelsvolumens als Filtergrosse verringert werden kann.

Produktinformation

Utgivningsdatum2003-12-12
Mått148 x 210 x 24 mm
Vikt570 g
FormatHäftad
SpråkTyska
SerieHallesche Schriften zur Betriebswirtschaft
Antal sidor415
Upplaga2003
FörlagDeutscher Universitats-Verlag
ISBN9783824480142

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Finansiering inom Ekonomi och ledarskap

Dr. Reza Darius Montassér promovierte bei Prof. Dr. Reinhart Schmidt am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre der Universität Halle-Wittenberg. Er ist Direktor und Leiter der Wertpapier-Analyse des Bankhauses Reuschel & Co. in München, Autor vielfacher wissenschaftlicher Abhandlungen zur Technischen Analyse, Kolumnist bei der Financial Times Deutschland sowie der Münchner Merkur, regelmäßiger Gast bei den Nachrichtensendern N24 und n-tv sowie Autor des erfolgreichen Buches "Technische Analyse verstehen".

1. Einleitung.- 2. Relevante Grundlagen der Kapitalmarkttheorie.- 2.1 Informationseffizienz.- 2.2 Nichthandelstheorie.- 2.3 Grundlagen der Kurs-Volumen-Relation.- 2.4 Die Rolle des Handelsvolumens in der Technischen Analyse.- 2.5 Relevante Grundlagen der Technischen Analyse.- 2.6 Evaluierung der filter- und indikatorbasierenden Technischen Analyse.- 2.7 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse der vorhergehenden Abschnitte.- 3. Die AVAS — Transformation und deren empirische Anwendung.- 3.1 Die Rolle der Zeitdimension in der Technischen Analyse.- 3.2 Theoretische Basis für die AVAS-Transformation.- 3.3 Die Darstellungsweise der AVAS-Transformation.- 3.4 Praxisbeispiel.- 3.5 Aufbau und Methodik der empirischen Untersuchung.- 3.6 Zur Auswirkung der AVAS-Transformation auf die Originalzeitreihe.- 3.7 Auswirkung der AVAS-Transformation unter Verwertung der Ergebnisse der Performance-Tests.- 3.8 Ergebnisse der Performance-Tests für Aktien aus dem Dax-Segment.- 3.9 Abweichung von der angepassten Normalverteilung im Kontext eines markttechnisch ausgerichteten Asset Allocation-Prozesses.- 3.10 Weitere strukturelle Auswirkungen der AVAS-Transformation auf die zugrunde liegende Originalzeitreihe.- 4. Schluss.- Tabellenverzeichnis des Anhangs A.- Abbildungsverzeichnis des Anhangs B.- Abbildungsverzeichnis des Anhangs C.- Tabellenverzeichnis des Anhangs C.- Anhang A: Tabellen.- Anhang B: Grafiken.- Anhang C: Zu weiteren Ergebnissen der Stochastik-Oszillatoren.