Del 23 - Oikos Studien zur Ökonomie

Die Optionspreisformel von Black und Scholes

Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen

Häftad, Tyska, 1988

Av Anatol Porak

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Produktinformation

Utgivningsdatum1988-01-01
Mått148 x 210 x 7 mm
Vikt152 g
FormatHäftad
SpråkTyska
SerieOikos Studien zur Ökonomie
Antal sidor91
Upplaga1988
FörlagGabler
ISBN9783409147835

Tillhör följande kategorier

Företagsekonomi inom Ekonomi och ledarskap
Nationalekonomi inom Ekonomi och ledarskap
Ledarskapsböcker inom Ekonomi och ledarskap

1. Grundlagen der Aktienoption.- 1.1. Definition und Arten.- 1.2. Preisbildung.- 1.3. Bestimmungsgrößen des Optionspreises.- 2. Ansätze in der Optionspreistheorie vor Black und Scholes.- 2.1. Statistische Ansätze.- 2.2. Die Wahrscheinlichkeitsmodelle.- 3. Das vollständige Gleichgewichtsmodell von Black und Scholes.- 3.1. Grundidee und Voraussetzungen.- 3.2. Eingrenzung des Optionspreises.- 3.3. Bestimmungsgrö&en des Optionspreises im Black-Scholes- Modell.- 3.4. Konstruktion des risikolosen Arbitrageportfolios...- 3.5. Darstellung des Gegendeckungsportfolios nach Black und Scholes.- 3.6. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierliche Lösung des Optionspreises.- 3.7. Der diskrete Ansatz zur Lösung des Optionspreises.- 3.8. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierlicher Grenzfall der Binomialformel.- 3.9. Sensitivitätsanalyse für das Modell von Black und Scholes.- 3.10. Schlußfolgerungen.- 4. Die Anwendung der Black-Scholes-Formel.- 4.1. Anwendung der Formel an Beispielen aus der Praxis.- 4.2. Grenzen der Anwendungsmöglichkeit der Black-Scholes-Formel.- 4.3. Beobachtungen in der Praxis.- 4.4. Schlußfolgerungen.- 5. Schlußbetrachtung.- I. BASIC-Programm für die Black-Scholes-Formel.- II. Nomogramme zur Bestimmung des Optionspreises.- III. BASIC-Programm für das Binomialmodell.- IV. Aktien- und Optionsscheinkurse Bank Leu.- V. Varianzberechnung für Bank Leu-Aktien.- VI. Aktienkurse IBM.- VII. Literaturverzeichnis.- VIII. Abbi1dungsverzeichnis.- IX. Tabellenverzeichnis.- X. Verzeichnis der Gesprächspartner.- XI. Glossar.

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