bokomslag Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve
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Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve

Christoph Mayer

Inbunden

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  • 213 sidor
  • 2009
Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen.
  • Författare: Christoph Mayer
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9783834917010
  • Språk: Tyska
  • Antal sidor: 213
  • Utgivningsdatum: 2009-06-16
  • Förlag: Gabler