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Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen.
- Format: Inbunden
- ISBN: 9783834917010
- Språk: Tyska
- Antal sidor: 213
- Utgivningsdatum: 2009-06-16
- Förlag: Gabler