Hoppa till sidans huvudinnehåll

Del i serien Surveys of Recent Research in Economics

Contributions to Financial Econometrics

Theoretical and Practical Issues

Häftad, Engelska, 2002

AvMcAleer,Michael McAleer,Les Oxley

429 kr

Beställningsvara. Skickas inom 5-8 vardagar. Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.

This prestigious volume presents five state-of-the-art survey papers on time series econometrics, and a modern financial econometrics software package. Starting with a survey of recent theoretical developments for time series models with GARCH errors, the contributions go on to examine the bootstrapping of financial time series, developments in futures hedging, measures of fit for rational expectations models, asset pricing with observable stochastic discount factors, and a financial econometrics software package for estimating and forecasting ARCH models. Each of the papers blends theoretical and empirical issues, enabling theoreticians and practitioners alike to keep up with the most recent developments in the field. The volume as a whole makes a significant new contribution to the literature.

Produktinformation

Tillhör följande kategorier

Hoppa över listan

Mer från samma författare

Hoppa över listan

Mer från samma serie

Hoppa över listan

Du kanske också är intresserad av