Marianna Jaskewitz - Böcker

Bootstrap-Verfahren bei der Berechnung von Prognosen in (G)ARCH-Modellen

Möglichkeiten und Grenzen des Verfahrens bei der Bestimmung der Verteilungs- und Intervallprognose der Renditen und Renditevolatilität sowie bei der Berechnung von Value-at-Risk