Zinsänderungsrisiken in Kreditinstituten

Eine Analyse unterschiedlicher Steuerungskonzepte auf der Grundlage eines Simulationsmodells

Häftad, Tyska, 1990

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Einführung.- I. Problemstellung.- II. Aufbau und Ziele der Untersuchung.- Erster Teil Erfassung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken in Kreditinstituten.- A. Das Zinsänderungsrisiko in Kreditinstituten.- B. Ansätze zur Erfassung des Zinsänderungsrisikos in Kreditinstituten.- C. Steuerung des Zinsänderungsrisikos in Kreditinstituten.- Zweiter Teil Entwicklung Eines Simulationsmodells für die Analyse von Ansätzen zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos in Kreditinstituten.- A. Grundstruktur des Simulationsmodells.- B. Konzeption der Erfassung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos im Simulationsmodell.- C. Implementierung der Steuerungsansätze.- Dritter Teil Analyse des Zinsänderungsrisikos und der Steuerungsansätze mit Hilfe des Simulationsmodells.- A. Simulationsgegenstand und Hypothesen.- B. Das Zinsänderungsrisiko bei historischer und stochastischer Simulation der Zinsentwicklung.- C. Die Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei historischer and stochastischer Simulation der Zinsentwicklung.- Zusammenfassung.