Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten

Zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions

Häftad, Tyska, 2005

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Stefan Klossner stellt den Zustands-Praferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmarkten ist.

Produktinformation

Utgivningsdatum2005-06-28
Mått148 x 210 x 11 mm
Vikt256 g
FormatHäftad
SpråkTyska
Antal sidor172
Upplaga2005
FörlagDeutscher Universitats-Verlag
MedarbetareSteinmetz,Prof.Dr.Volker
ISBN9783835000285

Tillhör följande kategorier

1 Grundlagen der Bewertung derivativer Finanzinstrumente: Der Status Quo.- 1.1 Derivative Finanzinstrumente.- 1.2 Der Zustands-Präferenz-Ansatz.- 2 Die Konsequenzen der Usual Conditions.- 2.1 Zur Vollständigkeit von (?, ?, P).- 2.2 Zur rechtsseitigen Stetigkeit von F.- 2.3 Zur Vollständigkeit von F.- 3 Modellierung von Information.- 3.1 Eine bemerkenswerte ?-Algebra.- 3.2 Der in der Spieltheorie übliche Ansatz: Informations-Partitionen.- 3.3 Partitionen vs. ?-Algebren.- 4 Die Bedeutung von ? und P.- 4.1 Wie interpretiert man ??.- 4.2 Welche Bedeutung kommt P zu?.- 5 Eine alternative Modellierung.- 5.1 Ein (fast) wahrscheinlichkeitsfreier Ansatz.- 5.2 ?-Algebren, die von Partitionen stammen.- 5.3 Zusammenfassung des Modells.- 6 Stochastische Integration.- 6.1 Elementare Handelsstrategien und Eigenschaften des Preisprozesses S.- 6.2 Semimartingale.- 6.3 Allgemeine Handelsstrategien und ihr Handelserfolg.- 6.4 Die Semimartingal-Topologie sowie noch allgemeinere Handelsstrategien und deren Handelserfolg.- 6.5 Der Zusammenhang mit dem Integral unter den Usual Conditions.- 7 Komplettierung des Modells.- 7.1 Zulässige Handelsstrategien und Arbitrage.- 7.2 Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten.- 8 Fazit und Ausblick.- A Mathematischer Anhang.- A.1 Zu Kapitel 1.- A.2 Zu Kapitel 3.- A.2.1 Zu Abschnitt 3.1.- A.2.2 Zu Abschnitt 3.2.- A.2.3 Zu Abschnitt 3.3.- A.3 Zu Kapitel 5.- A.3.1 Zu Abschnitt 5.1.- A.3.2 Zu Abschnitt 5.2.- A.4 Zu Kapitel 6.- A.4.1 Zu Abschnitt 6.1.- A.4.2 Zu Abschnitt 6.3.- A.4.3 Zu Abschnitt 6.4.- A.4.4 Zu Abschnitt 6.5.