Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik

Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel

• 1 Zufallsexperimente.- 2 Wahrscheinlichkeitsräume.- 3 Umgang mit Wahrscheinlichkeiten.- 4 Bedingte Wahrscheinlichkeiten.- 5 Diskrete Wahrscheinlichkeitsmaße.- 6 Reelle Wahrscheinlichkeitsmaße.- 7 Zufallsvariablen.- 8 Erwartungswerte und Integrale.- 9 Momente und Ungleichungen.- 10 Stochastische Unabhängigkeit.- 11 Gesetze der großen Zahlen.- 12 Der zentrale Grenzwertsatz.- 13 Markov-Ketten.- 14 Die statistische Modellbildung.- 15 Statistisches Entscheiden.- 16 Zur Struktur statistischer Experimente.- 17 Optimale Schätzer.- 18 Das lineare Modell.- 19 Maximum-Likelihood-Schätzung.- 20 Optimale Tests.- 21 Spezielle Tests und Konfidenzbereiche.- Literatur.

Zur 2. Auflage:"Eine überaus gut gelungene Darstellung."ekz-Informationsdienst, ID 42/05Zur 1. Auflage:"Empfehlenswert für Studierende der Mathematik und solcher Fächer, die Stochastik verwenden." ekz-bibl. Bereich, 14.09.01