Übungsbuch Finanzmathematik

Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität KielDipl.-Math. Claas Prelle, Universität Kiel

• Leitfaden und Aufgaben.- Einführung in die Preistheorie.- Stochastische Grundlagen diskreter Markte.- Preistheorie im n-Perioden-Modell.- Amerikanische Claims und optimales Stoppen.- Der Fundamentalsatz der Preistheorie.- Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte.- Der Wienerprozeß.- Das Black-Scholes-Modell.- Das stochastische Integral.- Stochastische Integration und Lokalisation.- Quadratische Variation und die Itô-Formel.- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration.- Markte und stochastische Differentialgleichungen.- Anleihenmärkte und Zinsstrukturen.- LÖsungen zu den Aufgaben.- Lösungen zu Kapitel 1.