Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms
Häftad, Engelska, 2008
719 kr
Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.
Collateralized Debt Obligations (CDOs) are the most prominent example of portfol- related credit derivatives. The standard market model is the Gaussian copula model, which uses only one parameter to summarize the correlations of default times in the underlying credit portfolio.
Produktinformation
- Utgivningsdatum2008-03-26
- Mått148 x 210 x 8 mm
- Vikt272 g
- FormatHäftad
- SpråkEngelska
- Antal sidor160
- Upplaga2008
- FörlagSpringer Fachmedien Wiesbaden
- MedarbetareProf.Dr.-Ing.Rainer Schöbel
- ISBN9783834909152
