Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen
Vom Zufallsspaziergang zur Black-Scholes-Formel
Häftad, Tyska, 2012
329 kr
Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.
In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingeführt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel).
Produktinformation
- Utgivningsdatum2012-12-07
- Mått168 x 240 x 9 mm
- Vikt274 g
- FormatHäftad
- SpråkTyska
- Antal sidor146
- Upplaga2013
- FörlagSpringer Fachmedien Wiesbaden
- ISBN9783658009878
Tillhör följande kategorier
Hoppa över listan
Mer från samma författare
Raising Public Awareness of Mathematics
Ehrhard Behrends, Nuno Crato, José Francisco Rodrigues, Jose Francisco Rodrigues
Häftad
689 kr