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Questo studio si concentra sul KSE nel contesto dell'EMH e cerca prove di una forma di efficienza debole e semi-forte dell'indice KSE 100 dal 31 dicembre 2003 al 4 marzo 2010. WFEMH testato con l'RWM. Sono stati utilizzati Chi-Square, Kolmogrov -Smirnov, Run test e Autocorrelation test. Per la forma semi forte, stato condotto il test concettuale pertinente per verificare l'effetto Giorno della settimana, Effetto Fine settimana, Effetto gennaio e Effetto festivit religiose. Tutti questi test sono stati eseguiti sui dati originali dei prezzi di chiusura. Il modello ARIMA stato utilizzato per verificare i risultati. I risultati forniscono la prova che le serie di prezzi di mercato non seguono il modello del cammino casuale
- Format: Pocket/Paperback
- ISBN: 9786203376623
- Språk: Italienska
- Antal sidor: 132
- Utgivningsdatum: 2021-03-03
- Förlag: Edizioni Sapienza