Hoppa till sidans huvudinnehåll

General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study

Häftad, Engelska, 2018

AvJian Chen

1 819 kr

Beställningsvara. Skickas inom 5-8 vardagar. Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.

Finns i fler format (1)

Inbunden

1 409 kr

Skickas inom 10-15 vardagar

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

Produktinformation

  • Utgivningsdatum2018-12-29
  • Mått155 x 235 x undefined mm
  • FormatHäftad
  • SpråkEngelska
  • Antal sidor164
  • FörlagSpringer Verlag, Singapore
  • ISBN9789811339509

Tillhör följande kategorier

Hoppa över listan

Mer från samma författare

Biosensors for Single-Cell Analysis

Jian Chen, Yao Lu, China) Chen, Jian (Associate Professor, State Key Laboratory of Transducer Technology, Institute of Electronics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China) Lu, Yao (Associate Professor, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing

Häftad

1 949 kr

China's Development and Harmonization

Bin Wu, Shujie Yao, Jian Chen, UK) Wu, Bin (University of Nottingham, UK) Yao, Shujie (University of Nottingham, UK) Chen, Jian (University of Nottingham

Inbunden

1 989 kr

Hoppa över listan

Du kanske också är intresserad av

Biosensors for Single-Cell Analysis

Jian Chen, Yao Lu, China) Chen, Jian (Associate Professor, State Key Laboratory of Transducer Technology, Institute of Electronics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China) Lu, Yao (Associate Professor, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing

Häftad

1 949 kr