Volatilitätsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie Für Den Deutschen Aktienmarkt 1
bokomslag Volatilitätsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie Für Den Deutschen Aktienmarkt
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Volatilitätsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie Für Den Deutschen Aktienmarkt

Häftad

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  • 127 sidor
  • 1997
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9783824466252
  • Språk: Tyska
  • Antal sidor: 127
  • Utgivningsdatum: 1997-12-12
  • Förlag: Deutscher Universitatsverlag

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