Del i serien Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
Volatilitätsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie Für Den Deutschen Aktienmarkt
Häftad, Tyska, 1997
599 kr
Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.
Produktinformation
- Utgivningsdatum1997-12-12
- Mått148 x 210 x 9 mm
- Vikt216 g
- FormatHäftad
- SpråkTyska
- SerieEmpirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
- Antal sidor127
- Upplaga1997
- FörlagDeutscher Universitatsverlag
- ISBN9783824466252
Tillhör följande kategorier
Hoppa över listan
Du kanske också är intresserad av
Banken Und Unvollkommener Wettbewerb: Empirische Beiträge Zu Einer Industrieökonomik Der Finanzmärkte
Karl-Hermann Fischer
Häftad
799 kr