Robuste Entscheidungen

Optimale Auswahl im Rahmen weicher Modelle

Häftad, Tyska, 2011

Av H. W. Brachinger

729 kr

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Produktinformation

Utgivningsdatum2011-11-21
Mått148 x 210 x 13 mm
Vikt296 g
FormatHäftad
SpråkTyska
SerieStatistische Beihefte/Statistical Monographs
Antal sidor202
FörlagSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN9783642694141

Tillhör följande kategorier

1. Einleitung und Vorhaben.- 1.1 Gründe für die Anwendung klassischer Schätz- bzw. Testverfahren.- 1.2 Traditionelle Vorgehensweise der Statistik und ihre Kritik.- 1.3 Forderungen, die sich aus der Kritik an der traditionellen Vorgehensweise der Statistik ergeben.- 1.4 Vorhaben.- 2. Weiche Modelle und Robuste Verfahren.- 2.1 Definition des Begriffes “weiches Modell”.- 2.2 “Robuste” Verfahren.- 3. Robustheit Als Entscheidungskriterium.- 3.1 Entscheidungsfeld robuster Entscheidungen.- 3.2 “Prinzip der schwachen Robustheit”.- 3.3 Entscheidungsregeln zum Prinzip der schwachen Robustheit.- 3.4 “Prinzip der starken Robustheit”.- 3.5 Entscheidungsregeln zum Prinzip der starken Robustheit.- 4. Auswahl Robuster Aktionen Als Multikriterielles Entscheidungsproblem.- 4.1 Operationalisierung der Ziele des Problems der Auswahl robuster Aktionen.- 4.2 Amalgamation der Zielfunktionen des Problems der Auswahl robuster Aktionen.- 5. Grundmodell Robuster Entscheidungen und Dessen Wertung.- 5.1 Grundmodell robuster Entscheidungen.- 5.2 Grundmodell robuster statistischer Entscheidungen.- 5.3 Wertung des Grundmodells robuster Entscheidungen.- 6. Strukturierung des Entscheidungsproblems der Auswahl Robuster Verfahren zur Punktschätzung von Lageparametern Anhand des Grundmodells Robuster Entscheidungen.- 6.1 Problem der Parameterpunktschätzung.- 6.2 Umgebungsmodelle der Normalverteilungsannahme.- 6.3 Schadens- bzw. Nutzenfunktionen zur Beurteilung der Robustheitseigenschaften von Punktschätzverfahren.- 6.4 Robuste Punktschätzverfahren.- 7. Zusammenfassung der Ergebnisse.- Personenverzeichnis.- Stichwortverzeichnis.