Risikomanagement von Banken

Die Finanzkrise offenbarte, dass die in den Banken bereits etablierten Stresstests keine ausreichende Vorbereitung auf die Krise boten. Das schlechte Abschneiden der Risikomanagementsysteme konnte unter anderem auf die mangelnde Integration der Stresstests in die Risikosteuerung sowie die Fokussierung auf historischen Daten zurckgefhrt werden, wodurch wesentliche Risiken nicht adquat bercksichtigt wurden. Mit dem Ziel fr knftige Krisen besser gerstet zu sein, wurde daher durch die Aufsichtsbehrden mit dem inversen Stresstest eine vllig neue Methode zur Modellierung von Stressszenarien geschaffen. Die Umsetzung inverser Stresstests ist jedoch aufgrund der Vielzahl mglicher Szenarien entsprechend komplex und im Vergleich zu konventionellen Stresstests noch wenig erforscht. Deshalb wird im analytischen Teil dieses Fachbuches ein inverses Stressverfahren vorgestellt, das ohne iterative Berechnung unzhliger Szenarien, die rasche Identifikation der relevanten Parametervernderungen ermglicht.