Risikoadjustierte Performance von Private Equity-Investitionen

Häftad, Tyska, 2004

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Alexander Groh ordnet das Kapitalmarktsegment Private Equity in die gangigen Kapitalmarkttheorien ein und leitet Masszahlen ab, mit denen die typischen finanzwirtschaftlichen Risiken innerhalb dieses Segments beurteilt werden konnen.

Produktinformation

Utgivningsdatum2004-08-30
Mått148 x 210 x 20 mm
Vikt461 g
FormatHäftad
SpråkTyska
Antal sidor329
Upplaga2004
FörlagDeutscher Universitats-Verlag
ISBN9783824481880

Tillhör följande kategorier

Finansiering inom Ekonomi och ledarskap
Offentliga sektorn inom Ekonomi och ledarskap

1. Einführung.- 2. Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes.- 2.1. Private Equity.- 2.2. Performance-Messung und Risikoattribution.- 3. Kapitalmarkttheoretische Rahmenbedingungen zur Charakterisierung der Intermediärsbeziehung.- 3.1. Neoklassisches Fundament.- 3.2. Neoinstitutionalistische Erweiterungen.- 3.3. Übertragung der Erkenntnisse auf das Kapitalmarktsegment Private Equity.- 4. Problematik der Performance-Messung von Private Equity-Investitionen und ausgewählte Analysen dazu.- 4.1. Die erste Untersuchung von Rotch.- 4.2. Poindexters Effizienzanalyse.- 4.3. Huntsmans und Hobans Renditeverteilung.- 4.4. Fonds-Ranking von Martin und Petty.- 4.5. Interpretation von Moskowitz und Vissing-Jorgensen.- 4.6. Untersuchung zu informellem Beteiligungskapital von Mason und Harrison.- 4.7. Marking to Market von Gompers und Lerner.- 4.8. Zahlungsorientierte Betrachtung von Ljungqvist und Richardson.- 4.9. Vorgehensweisen zur Benchmark-Index-Gestaltung.- 5. Möglichkeiten zur Risikoattribution im Rahmen eines Private Equity-Transaktionsmodells.- 5.1. Herleitung eines Private Equity-Transaktionsmodells.- 5.2. Interner Zinsfuß als modellimplizites Risikomaß.- 5.3. Modellimplizite Volatilität als Risikomaß.- 5.4. Anwendungsmöglichkeiten und Kritik an den Modellen.- 6. Zusammenfassung und Ausblick.