Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
Häftad, Engelska, 2000
Av Philip Hans (Erasmus Universiteit Rotterdam) Franses, Dick van (Erasmus Universiteit Rotterdam) Dijk, Philip Hans Franses, Dick Van Dijk, Dick Van Dijk
919 kr
Beställningsvara. Skickas inom 7-10 vardagar
Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.An accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by one of Europes's leading teaching and researching teams, first published in 2000. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treatment of non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks.
Produktinformation
- Utgivningsdatum2000-07-27
- Mått176 x 246 x 19 mm
- Vikt48 g
- FormatHäftad
- SpråkEngelska
- Antal sidor298
- FörlagCambridge University Press
- ISBN9780521779654