Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas

Theorie und Anwendungen in der Risikotechnik

Häftad, Tyska, 2022

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Eine Besonderheit stellt der Umgang mit Summen abhängiger Zufallsvariablen dar: Sie erfahren, wie auch ohne Vorliegen der häufigen Annahme der Unabhängigkeit die Verteilung der Summen bestimmt werden kann.

Produktinformation

Utgivningsdatum2022-07-21
Mått155 x 235 x 22 mm
Vikt610 g
FormatHäftad
SpråkTyska
Antal sidor390
Upplaga22001
FörlagSpringer Fachmedien Wiesbaden
ISBN9783662654682

Tillhör följande kategorier

Einleitung.- Teil I Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen.- 1 Verteilungstheoretische Beschreibung.- 2 Charakterisierung von Abhängigkeitsstrukturen.- Teil II Copulas.- 3 Grundlagen.- 4 Kategorisierung.- 5 Charakterisierung von Abhängigkeiten durch Copulas.- Teil III Anwendungen in der Risikotechnik.- 6 Credibility-Modelle und Copulas.- 7 Summen abhängiger Zufallsvariablen.- 8 Bivariate Trapezverteilungen im Risikomanagement.- 9 Ausgewählte Abhängigkeiten und ihre Copulas.- Teil IV Anhänge.