Modellierung von Abhngigkeitsstrukturen durch Copulas

In diesem Buch lernen Sie die Vielfalt der Wechselwirkungen von Zufallsvariablen und unterschiedliche Anstze ihrer theoretischen Beschreibung kennen. Im Fokus der Betrachtungen steht der Einsatz von Copulas; Sie lernen gezielt mit diesen zu operieren. Sie erfahren zunchst anhand umfangreicher Resultate und zahlreicher Beispiele, welche Ausprgungen von Abhngigkeitsstrukturen mit welchen Eigenschaften von Copulas korrespondieren. Anschlieend lernen Sie ausgewhlte Anwendungen der zuvor bereitgestellten Erkenntnisse kennen, die meist aus der Versicherungstechnik stammen. Sie erhalten beispielsweise einen Einblick in die speziellen Abhngigkeitsstrukturen in den Modellen der Erfahrungstarifierung. Eine Besonderheit stellt der Umgang mit Summen abhngiger Zufallsvariablen dar: Sie erfahren, wie auch ohne Vorliegen der hufigen Annahme der Unabhngigkeit die Verteilung der Summen bestimmt werden kann. Die Anwendungen und Untersuchungen werden zumeist durch Simulationen und Punktwolken illustriert.