bokomslag Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen
Samhälle & debatt

Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen

Johannes Steger

Pocket

699:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 3-8 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-

  • 32 sidor
  • 2017
  • Författare: Johannes Steger
  • Format: Pocket/Paperback
  • ISBN: 9783668428171
  • Språk: Tyska
  • Antal sidor: 32
  • Utgivningsdatum: 2017-04-24
  • Förlag: Grin Verlag