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Hedge Fonds, Banken und Finanzkrisen

Die Bedeutung außerbilanzieller Leverage-Effekte durch Finanzderivate für das Risikomanagement von Finanzinstituten und das systemische Risiko des globalen Finanzsystems

Häftad, Tyska, 2004

Av Marcel Lähn

959 kr

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Marcel V. Lahn analysiert, wie sich der drohende Zusammenbruch eines einzelnen Hedge Fonds zu einer Krise des globalen Finanzsystems entwickeln kann, und zeigt auf, dass von Hedge Fonds permanent eine generelle Gefahrdung fur die Stabilitat des Weltfinanzsystems ausgeht, eine direkte Regulierung der Hedge-Fonds-Industrie aber zugunsten einer indirekten Einflussnahme durch Aufsichts- und Regulierungsmassnahmen global aktiver Finanzintermediare und einer Erhohung von deren Risikoubernahmetransparenz abzulehnen ist.

Produktinformation

  • Utgivningsdatum2004-07-29
  • Mått148 x 210 x 22 mm
  • Vikt521 g
  • FormatHäftad
  • SpråkTyska
  • Antal sidor386
  • Upplaga2004
  • FörlagDeutscher Universitats-Verlag
  • ISBN9783824481170