Del 126

Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität

Häftad, Tyska, 1996

Av Roselies Eisenberger

759 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar
Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.

Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, daß Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells verstoßen. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bezüglich der Präferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine Lücke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von Märkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguitätsaverse Präferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schließen dieser Lücke geleistet.

Produktinformation

  • Utgivningsdatum1996-07-17
  • Mått155 x 235 x 12 mm
  • Vikt335 g
  • FormatHäftad
  • SpråkTyska
  • SerieWirtschaftswissenschaftliche Beiträge
  • Antal sidor200
  • FörlagPhysica-Verlag GmbH & Co
  • ISBN9783790809374