Eigenkapitalmanagement mittels Asset-backed Securities

Die Auswirkungen von Basel II auf das Phänomen der regulatorischen Kapitalarbitrage bei Collateralized Loan Obligations

Häftad, Tyska, 2005

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Julia G. Pracht untersucht, inwieweit es unter Basel II Banken weiterhin moglich sein wird, durch die Emission von Collateralized Loan Obligations regulatorische Kapitalarbitrage zu betreiben. Zu diesem Zweck fuhrt sie, basierend auf einer eingehenden Marktanalyse, ein umfangreiches Simulationsexperiment fur unterschiedliche Sekuritisierungsstrukturen, Transaktionsformen, Basel-II-Ansatze sowie Referenzportfolios durch.

Produktinformation

Utgivningsdatum2005-10-25
Mått148 x 210 x 18 mm
Vikt416 g
FormatHäftad
SpråkTyska
Antal sidor289
Upplaga2005
FörlagDeutscher Universitats-Verlag
MedarbetareEilenberger,Prof.Dr.Guido
ISBN9783835001770

Tillhör följande kategorier

Finansiering inom Ekonomi och ledarskap

1 Einführung und Forschungskonzeption.- 1.1 Problemdefinition und Fragestellungen.- 1.2 Stand der wissenschaftlichen Forschung.- 1.3 Erklärungsumfang der Arbeit.- 1.4 Forschungsansatz und Forschungsstrategie.- 1.5 Aufbau der Arbeit.- 2 Grundlagen der Forschung und theoretische Konzeption.- 2.1 Collateralized Loan Obligations.- 2.2 Ökonomischer und regulatorischer Eigenkapitalbedarf der Banken.- 2.3 Regulatorische Kapitalarbitrage bei CLO-Transaktionen.- 2.4 Arbeitshypothesen und erste Indikationen.- 3 Methodische Vorgehensweise Simulationsrechnung.- 3.1 Untersuchungsumfang und grundsätzliche Vorgehensweise.- 3.2 Bildung der Normportfolien.- 3.3 Bestimmung des Eigenkapitalbedarfs ohne Sekuritisierung.- 3.4 Bestimmung des Eigenkapitalbedarfs nach Sekuritisierung.- 3.5 Bestimmung Regulatorische Kapitalarbitrage.- 3.6 Modellüberprüfung.- 4 Ergebnisse der Simulationsrechnungen.- 4.1 Simulationsergebnisse.- 4.2 Kritische Würdigung.- 5 Resümee und Ausblick.- 5.1 Synthese der Forschungsergebnisse.- 5.2 Exkurs: Weitere Implikationen von Basel II auf Sekuritisierungen.- 5.3 Weiterer Forschungsbedarf.- 6 Literaturverzeichnis.- 7 Anhang.