Derivate auf Alternative Investments

Konstruktion und Bewertungsmöglichkeiten

Häftad, Tyska, 2005

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Christian Hoppe analysiert, ob das vorhandene Produktspektrum die Derivatekonstruktionen Optionen, Futures und Forwards auf Alternative Investments beinhaltet und ob fur diese mit den Standardbewertungsmodellen valide Preise ermittelt werden konnen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass nicht jedes Underlying den Pramissen der betrachteten Bewertungsmodelle gerecht wird.

Produktinformation

Utgivningsdatum2005-05-30
Mått148 x 210 x 11 mm
Vikt256 g
FormatHäftad
SpråkTyska
Antal sidor167
Upplaga2005
FörlagDeutscher Universitats-Verlag
MedarbetareElschen,Prof.Dr.Rainer
ISBN9783824483242

Tillhör följande kategorier

Finansiering inom Ekonomi och ledarskap

1 Einleitung.- 1.1 Problemstellung.- 1.2 Gang der Untersuchung.- 2 Definition und Bewertung von Derivaten.- 2.1 Futures und Forwards.- 2.2 Optionen.- 2.3 Sonstige Derivate.- 2.4 Sensitivitäten und der Informationsgehalt von Derivaten.- 3 Charakterisierung und Differenzierung von Alternative Investments.- 3.1 Private Equity Strategien.- 3.2 Hedgefondsstrategien.- 3.3 Managed Futures.- 3.4 Sonstige Alternative Investments.- 4 Bewertung von Alternative Investments.- 4.1 Single Funds & Limited Partnerships.- 4.2 Fondsindizes.- 5 Derivate auf Alternative Investments.- 5.1 Forwards und Futures.- 5.2 Optionen.- 6 Fazit.- 6.1 Zusammenfassung.- 6.2 Ausblick.