Del i serien Arbeiten zur Angewandten Statistik

Der Kalmanfilter als Instrument zur Diagnose und Schätzung variabler Parameter in ökonometrischen Modellen

Häftad, Tyska, 1986

AvW. Schneider

739 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.

Produktinformation

Utgivningsdatum1986-09-17
Mått170 x 244 x 28 mm
Vikt867 g
FormatHäftad
SpråkTyska
SerieArbeiten zur Angewandten Statistik
Antal sidor490
FörlagSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN9783790803594

Tillhör följande kategorier

Gliederung.- I: Bedeutung und Ursachen veränderlicher Parameter in der quantitativen Ökonomie: statistische Methoden zu ihrer Erkennung und Schätzung.- 1. Auf der Suche nach stabilen Parametern des „datenerzeugenden Prozesses“: Problem der „strukturellen“ Schätzung in der Ökonometrie.- 2. Schätzung variabler Parameter: ein kurzer Überblick traditioneller Ansätze.- 3. Abriß der weiteren Vorgehensweise: Leitfaden und Zusammenfassung.- II: Rekursive Schätzung der zeitabhängigen stochastischen Koeffizienten in einem verallgemeinerten Regressionsmodell: Zustandsschätzung in einem vollspezifizierten dynamischen linearen Modell mit Hilfe des Kaimanfilters.- 1. Das Zustandsraummodell (Das „dynamische lineare Modell“).- 2. Alternative Herleitungen und Interpretationen der Kaimanfiltergleichungen.- 3. Vervollständigung der Schätzaufgaben: Herleitung der Glättungs- und Prognoselösung.- 4. Numerische Varianten der Kalmanfilter-Gleichungen.- 5. Erweiterungen des dynamischen linearen Grundmodells.- 6. Stabilitätseigenschaften der Kaimanfilter-Rekursionsgleichungen.- 7. Sensitivitätseigenschaften des Kaimanfilters in einem fehlspezifizierten dynamischen linearen Modell.- 8. Nichtlineare Kalmanfilter-Rekursionen.- III: Maximum-Likelihood-Schätzung der konstanten Parameter eines dynamischen linearen Modells: Implementierung alternativer Maximum-Likelihood-Suchverfahren (EM- und SCORING-Methode), asymptotische Verteilungstheorie und Modellüberprüfung.- 1. Vorbemerkungen (Modellspezifikation und Notationen).- 2. Hilfsmittel zur Maximierung der Likelihood-Funktion.- 3. Maximierung der log-Likelihood-Funktion in einem dynamischen linearen Modell.- 4. Die Eindeutigkeit der Likelihood-Funktion in den unbekannten Modellparametern: „Identifizierbarkeit“ derParameter eines dynamischen linearen Modells.- 5. Asymptotische Eigenschaften der Maximum-Likelihood-Schätzer für die unbekannten (konstanten) Parameter eines dynamischen linearen Modells.- 6. Modellüberprüfung.- 7. Schlußbemerkungen: Alternativen zur Maximum-Likelihood-Schätzung.- a) Aufsätze in Zeitschriften, Aufsatzsammlungen, Konferenzbänden und Handbüchern; Arbeitspapiere.- b) Bücher (Monographien, Hand- und Lehrbücher).

Mer från samma författare

Manual Medicine 1984

J. Dvorak, V. Dvorak, W. Schneider

Häftad, 2011

1 479 kr

Abwassertechnologie

K. Pöppinghaus, W. Filla, S. Sensen, W. Schneider, Klaus Pöppinghaus, W. Schneider, W. Fresenius

Häftad, 2013

1 739 kr

Manuelle Medizin 1984

J. Dvorak, V. Dvorak, W. Schneider

Häftad, 2012

769 kr

Biochemistry

J. A. Fee, M. F. Dunn, W. Schneider, M. Orchin, D. M. Bollinger

Häftad, 2014

719 kr

M. Bergmann, K. Boresch, R. Brieger, F. W. Dafert, O. Dischendorfer, W. Dürr, F. Ehrlich, F. Evers, K. Freudenberg, M. Gierth, M. Hadders, L. Kalb, P. Karrer, G. Klein, L. Kofler, F. Kögl, D. Krüger, R. Lillig, F. Mayer, H. Pringsheim, L. Rosenthaler, H. Rupe, M. Schaerer, W. Schneider, W. Sutthoff, W. Thies, H. K. Thomas, A. Treibs, C. Wehmer, L. Zechmeister, F. Zetzsche

Häftad, 1932

739 kr

Mer från samma serie

Minimax-Prüfpläne für die Prozeßkontrolle

Bernhard F. Arnold

Häftad, 1986

739 kr

Auswirkungen von Fehlern in den Daten auf Parameterschätzungen und Prognosen

Claus Weihs

Häftad, 1987

739 kr

Del 31

Hierarchische Mittelwert- und Kovarianzstrukturmodelle mit nichtmetrischen endogenen Variablen

Ulrich Küsters

Häftad, 1987

829 kr

Statistische Analyse ökonometrischer Ungleichgewichtsmodelle

Aare Rafi

Häftad, 1989

739 kr

Del 33

Adaptive Bayes’sche Stichprobensysteme für die Gut-Schlecht-Prüfung

Ulrich Rendtel, Hans-Joachim Lenz

Häftad, 1990

739 kr

Vektorautokorrelationen stochastischer Prozesse und die Spezifikation von ARMA-Modellen

Efstathios Paparoditis

Häftad, 1990

739 kr

Del 35

Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle

Hans-Eggert Reimers

Häftad, 1991

969 kr

Del 36

Nichtparametrische Analyse und Prognose von Zeitreihen

Paul Michels

Häftad, 1991

739 kr

Du kanske också är intresserad av

Rhetoric of Romanticism

Paul de Man

Häftad, 1986

489 kr

Del 9

Foxfire 9

Inc. Foxfire Fund, Eliot Wigginton

Häftad, 1986

349 kr

Biochemistry

J. A. Fee, M. F. Dunn, W. Schneider, M. Orchin, D. M. Bollinger

Häftad, 2014

719 kr

Nature and Logic of Capitalism

Robert L. Heilbroner

Häftad, 1986

449 kr

Poverty and Public Policy

Michael Morris, John B. Williamson

Inbunden, 1986

1 359 kr

Contemporary Relevance of History

Salo Wittmayer Baron

Inbunden, 1986

2 179 kr

Legal Traditions and Systems

Alan Katz, Alan N. Katz

Inbunden, 1986

1 089 kr

Common LISPcraft

Robert Wilensky

Häftad, 1986

1 239 kr

American Victorian Woman

Mabel C. Donnelly

Inbunden, 1986

1 399 kr

Spezielle Analyse

Häftad, 1932

739 kr

Del i serien Arbeiten zur Angewandten Statistik

Der Kalmanfilter als Instrument zur Diagnose und Schätzung variabler Parameter in ökonometrischen Modellen

Häftad, Tyska, 1986

AvW. Schneider

739 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.

Produktinformation

Utgivningsdatum1986-09-17
Mått170 x 244 x 28 mm
Vikt867 g
FormatHäftad
SpråkTyska
SerieArbeiten zur Angewandten Statistik
Antal sidor490
FörlagSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN9783790803594

Tillhör följande kategorier

Gliederung.- I: Bedeutung und Ursachen veränderlicher Parameter in der quantitativen Ökonomie: statistische Methoden zu ihrer Erkennung und Schätzung.- 1. Auf der Suche nach stabilen Parametern des „datenerzeugenden Prozesses“: Problem der „strukturellen“ Schätzung in der Ökonometrie.- 2. Schätzung variabler Parameter: ein kurzer Überblick traditioneller Ansätze.- 3. Abriß der weiteren Vorgehensweise: Leitfaden und Zusammenfassung.- II: Rekursive Schätzung der zeitabhängigen stochastischen Koeffizienten in einem verallgemeinerten Regressionsmodell: Zustandsschätzung in einem vollspezifizierten dynamischen linearen Modell mit Hilfe des Kaimanfilters.- 1. Das Zustandsraummodell (Das „dynamische lineare Modell“).- 2. Alternative Herleitungen und Interpretationen der Kaimanfiltergleichungen.- 3. Vervollständigung der Schätzaufgaben: Herleitung der Glättungs- und Prognoselösung.- 4. Numerische Varianten der Kalmanfilter-Gleichungen.- 5. Erweiterungen des dynamischen linearen Grundmodells.- 6. Stabilitätseigenschaften der Kaimanfilter-Rekursionsgleichungen.- 7. Sensitivitätseigenschaften des Kaimanfilters in einem fehlspezifizierten dynamischen linearen Modell.- 8. Nichtlineare Kalmanfilter-Rekursionen.- III: Maximum-Likelihood-Schätzung der konstanten Parameter eines dynamischen linearen Modells: Implementierung alternativer Maximum-Likelihood-Suchverfahren (EM- und SCORING-Methode), asymptotische Verteilungstheorie und Modellüberprüfung.- 1. Vorbemerkungen (Modellspezifikation und Notationen).- 2. Hilfsmittel zur Maximierung der Likelihood-Funktion.- 3. Maximierung der log-Likelihood-Funktion in einem dynamischen linearen Modell.- 4. Die Eindeutigkeit der Likelihood-Funktion in den unbekannten Modellparametern: „Identifizierbarkeit“ derParameter eines dynamischen linearen Modells.- 5. Asymptotische Eigenschaften der Maximum-Likelihood-Schätzer für die unbekannten (konstanten) Parameter eines dynamischen linearen Modells.- 6. Modellüberprüfung.- 7. Schlußbemerkungen: Alternativen zur Maximum-Likelihood-Schätzung.- a) Aufsätze in Zeitschriften, Aufsatzsammlungen, Konferenzbänden und Handbüchern; Arbeitspapiere.- b) Bücher (Monographien, Hand- und Lehrbücher).