Der Kalmanfilter als Instrument zur Diagnose und Schätzung variabler Parameter in ökonometrischen Modellen

Häftad, Tyska, 1986

AvW. Schneider,Wolfgang Schneider

709 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.

Produktinformation

Utgivningsdatum1986-09-17
Mått170 x 244 x 28 mm
Vikt867 g
FormatHäftad
SpråkTyska
SerieArbeiten zur Angewandten Statistik
Antal sidor490
FörlagSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN9783790803594

Tillhör följande kategorier

Gliederung.- I: Bedeutung und Ursachen veränderlicher Parameter in der quantitativen Ökonomie: statistische Methoden zu ihrer Erkennung und Schätzung.- 1. Auf der Suche nach stabilen Parametern des „datenerzeugenden Prozesses“: Problem der „strukturellen“ Schätzung in der Ökonometrie.- 2. Schätzung variabler Parameter: ein kurzer Überblick traditioneller Ansätze.- 3. Abriß der weiteren Vorgehensweise: Leitfaden und Zusammenfassung.- II: Rekursive Schätzung der zeitabhängigen stochastischen Koeffizienten in einem verallgemeinerten Regressionsmodell: Zustandsschätzung in einem vollspezifizierten dynamischen linearen Modell mit Hilfe des Kaimanfilters.- 1. Das Zustandsraummodell (Das „dynamische lineare Modell“).- 2. Alternative Herleitungen und Interpretationen der Kaimanfiltergleichungen.- 3. Vervollständigung der Schätzaufgaben: Herleitung der Glättungs- und Prognoselösung.- 4. Numerische Varianten der Kalmanfilter-Gleichungen.- 5. Erweiterungen des dynamischen linearen Grundmodells.- 6. Stabilitätseigenschaften der Kaimanfilter-Rekursionsgleichungen.- 7. Sensitivitätseigenschaften des Kaimanfilters in einem fehlspezifizierten dynamischen linearen Modell.- 8. Nichtlineare Kalmanfilter-Rekursionen.- III: Maximum-Likelihood-Schätzung der konstanten Parameter eines dynamischen linearen Modells: Implementierung alternativer Maximum-Likelihood-Suchverfahren (EM- und SCORING-Methode), asymptotische Verteilungstheorie und Modellüberprüfung.- 1. Vorbemerkungen (Modellspezifikation und Notationen).- 2. Hilfsmittel zur Maximierung der Likelihood-Funktion.- 3. Maximierung der log-Likelihood-Funktion in einem dynamischen linearen Modell.- 4. Die Eindeutigkeit der Likelihood-Funktion in den unbekannten Modellparametern: „Identifizierbarkeit“ derParameter eines dynamischen linearen Modells.- 5. Asymptotische Eigenschaften der Maximum-Likelihood-Schätzer für die unbekannten (konstanten) Parameter eines dynamischen linearen Modells.- 6. Modellüberprüfung.- 7. Schlußbemerkungen: Alternativen zur Maximum-Likelihood-Schätzung.- a) Aufsätze in Zeitschriften, Aufsatzsammlungen, Konferenzbänden und Handbüchern; Arbeitspapiere.- b) Bücher (Monographien, Hand- und Lehrbücher).

Mer från samma författare

Du kanske också är intresserad av

Statistische Analyse ökonometrischer Ungleichgewichtsmodelle

Statistische Analyse ökonometrischer Ungleichgewichtsmodelle

709 kr

Minimax-Prüfpläne für die Prozeßkontrolle

Minimax-Prüfpläne für die Prozeßkontrolle

Bernhard F. Arnold

709 kr

Hierarchische Mittelwert- und Kovarianzstrukturmodelle mit nichtmetrischen endogenen Variablen

Hierarchische Mittelwert- und Kovarianzstrukturmodelle mit nichtmetrischen endogenen Variablen

Ulrich Küsters

799 kr

Vektorautokorrelationen stochastischer Prozesse und die Spezifikation von ARMA-Modellen

Vektorautokorrelationen stochastischer Prozesse und die Spezifikation von ARMA-Modellen

Efstathios Paparoditis

709 kr

Nichtparametrische Analyse und Prognose von Zeitreihen

Nichtparametrische Analyse und Prognose von Zeitreihen

709 kr

Adaptive Bayes’sche Stichprobensysteme für die Gut-Schlecht-Prüfung

Adaptive Bayes’sche Stichprobensysteme für die Gut-Schlecht-Prüfung

Ulrich Rendtel, Hans-Joachim Lenz

709 kr

Auswirkungen von Fehlern in den Daten auf Parameterschätzungen und Prognosen

Auswirkungen von Fehlern in den Daten auf Parameterschätzungen und Prognosen

709 kr

Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle

Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle

Hans-Eggert Reimers

899 kr

Rhetoric of Romanticism

Rhetoric of Romanticism

449 kr

Georg Lukacs: Selected Correspondence, 1902–1920

Georg Lukacs: Selected Correspondence, 1902–1920

Georg Lukács, Georg Lukacs, Judith Marcus, Zoltán Tar, Zoltan Tar

869 kr