Contributions A l'Estimation de Quantiles Extremes

Ces travaux s'inscrivent dans le contexte de la statistique des valeurs extrmes. Ils y apportent deux contributions principales. La premire contribution est de proposer un estimateur des quantiles extrmes pour des lois de type Pareto aussi bien que pour des lois queue de type Weibull. Son efficacit est illustre sur des donnes simules et sur un jeu de donnes relles de dbits de la rivire Nidd se situant dans le Yorkshire en Angleterre. La seconde contribution consiste introduire et estimer une nouvelle mesure de risque appel Conditional Tail Moment. Estimer cette mesure de risque permet d'estimer de nombreuses mesures de risque telles que la Value-at-Risk, la Conditional Tail Expectation, la Conditional Value-at-Risk ou la Conditional Tail Variance. Les estimateurs proposs combinent des mthodes d'estimation non-paramtrique noyau avec des mthodes issues de la statistique des valeurs extrmes. Le comportement de nos estimateurs est illustr sur des donnes relles de pluviomtrie provenant de la rgion Cvennes-Vivarais. Ce livre s'adresse aussi bien un public de chercheurs, d'enseignants, de doctorants qu' des tudiants de master.