Hoppa till sidans huvudinnehåll

Del 61 i serien Stochastic Modelling and Applied Probability

Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications

Inbunden, Engelska, 2009

AvHuyên Pham

1 059 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.

Finns i fler format (1)

Häftad

1 059 kr

Skickas inom 10-15 vardagar

This text provides a systematic treatment of stochastic optimization problems applied to finance by presenting the different existing methods: dynamic programming, viscosity solutions, backward stochastic differential equations and martingale duality methods.

Produktinformation

  • Utgivningsdatum2009-06-18
  • Mått155 x 235 x 20 mm
  • Vikt544 g
  • FormatInbunden
  • SpråkEngelska
  • SerieStochastic Modelling and Applied Probability
  • Antal sidor232
  • FörlagSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
  • ISBN9783540894995

Tillhör följande kategorier

Hoppa över listan

Mer från samma författare

Del 1919

Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2004

René Carmona, Ivar Ekeland, Jean-Michel Lasry, Pierre-Louis Lions, Huyên Pham, Erik Taflin, René Carmona, Erhan Çınlar, Ivar Ekeland, Elyès Jouini, Jose A. Scheinkman, Nizar Touzi

Häftad, 2007

729 kr

Hoppa över listan

Mer från samma serie

Hoppa över listan

Du kanske också är intresserad av