Value-at-Risk Ansatze zur Abschatzung von Marktrisiken 1
bokomslag Value-at-Risk Ansatze zur Abschatzung von Marktrisiken
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Value-at-Risk Ansatze zur Abschatzung von Marktrisiken

Jens Fricke

Pocket

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  • 166 sidor
  • 2006
Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.

  • Författare: Jens Fricke
  • Format: Pocket/Paperback
  • ISBN: 9783835005501
  • Språk: Tyska
  • Antal sidor: 166
  • Utgivningsdatum: 2006-09-01
  • Förlag: Deutscher Universitatsverlag

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