Techniki eksploracji danych w prognozowaniu gieldy

Ksiazka opisuje mozliwosci wykorzystania modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych znanych z eksploracji danych w prognozie szeregów czasowych notowan gieldowych. Prognozowanie notowan metodami eksploracji danych zyskuje na popularnosci, gdyz nie istnieja precyzyjne modele ekonometryczne mogace opisac zachowanie tych zmian. Modele regresyjne prognozuja dokladna wartosc zmiany, zas modele klasyfikacyjne jedynie jej kierunek (wzrost badz spadek). Prognoza jedynie kierunku zmiany zyskuje obecnie na popularnosci, gdyz z punktu widzenia inwestora jest to prognoza zwykle wystarczajaca.