Portafolios de Inversin ptimos

Este libro brinda al lector una serie de modelos matemticos desarrollados a partir de la Teora Moderna de Portafolio. Estos modelos incluyen los recientes avances en la Teora de Riesgo Financiero como el uso del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (CVaR) para medir la prdida de dinero potencial en un portafolio, medidas establecidas como el estndar en la industria por los acuerdos de Basilea II y III. Estos modelos utilizados hoy en da por los grandes bancos de inversin, son aplicados y probados por diferentes algoritmos computacionales, sobre portafolios con compaas pertenecientes al ndice Dow Jones y el S&P 500, lo que otorga al lector ejemplos prcticos de como el riesgo financiero se puede transformar en ingresos y ganancias.