Hoppa till sidans huvudinnehåll

Fluctuation Theory for Lévy Processes

Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005

Häftad, Engelska, 2007

AvRonald A. Doney,Jean Picard

489 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.


Levy processes, that is, processes in continuous time with stationary and independent increments, form a flexible class of models, which have been applied to the study of storage processes, insurance risk, queues, turbulence, laser cooling, and of course finance, where they include particularly important examples having "heavy tails." Their sample path behaviour poses a variety of challenging and fascinating problems, which are addressed in detail.

Produktinformation

  • Utgivningsdatum2007-04-19
  • Mått155 x 235 x 10 mm
  • Vikt260 g
  • FormatHäftad
  • SpråkEngelska
  • SerieLecture Notes in Mathematics
  • Antal sidor155
  • Upplaga2007
  • FörlagSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
  • ISBN9783540485100

Tillhör följande kategorier

Hoppa över listan

Mer från samma författare

Hoppa över listan

Mer från samma serie

Del 1660

Viscosity Solutions and Applications

Martino Bardi, Michael G. Crandall, Lawrence C. Evans, Halil M. Soner, Panagiotis E. Souganidis, Italo Capuzzo Dolcetta, Pierre Lions

Häftad

699 kr

Hoppa över listan

Du kanske också är intresserad av

Del 1897

Biobanking

William H. Yong

Inbunden

2 549 kr