bokomslag Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmrkten
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Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmrkten

Stefan Klner

Pocket

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  • 172 sidor
  • 2005
Stefan Klossner stellt den Zustands-Praferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmarkten ist.
  • Författare: Stefan Klner
  • Format: Pocket/Paperback
  • ISBN: 9783835000285
  • Språk: Tyska
  • Antal sidor: 172
  • Utgivningsdatum: 2005-06-01
  • Förlag: Deutscher Universitats-Verlag