Strukturirovanie Optsionnykh Produktov Na Osnove Metoda Optimizatsii

V nastoyashchee vremya mirovye finansovye rynki kharakterizuyutsya vysokoy nestabil'nost'yu i stepen'yu riska. Investirovanie v pervichnye aktivy (aktsii,ADR,ETF,pai investitsionnykh fondov) na fondovom rynke sopryazheno s nekontroliruemym riskom. V mirovoy finansovoy praktike odnim iz sposobov ustraneniya riska yavlyaetsya ispol'zovanie razlichnykh derivativov i strukturnykh produktov, v tom chisle optsionov. Pri ispol'zovanii optsionov dlya tseley khedzhirovaniya i spekulyatsiy, v bol'shinstve sluchaev, ispol'zuyutsya odinochnye optsionnye kontrakty, libo standartnye optsionnye strategii: koll/put-spredy, kollary, babochki, ctreddly, strengly, kalendarnye i diagonal'nye spredy i drugie optsionnye strategii. S pomoshch'yu takikh strategiy ne vsegda mogut byt' realizovany investitsionnye tseli i trebovaniya investora, soderzhashchie slozhnye (nelineynye) tselevye pokazateli dokhodnosti i/ili ogranicheniya po risku i stoimosti. Poetomu issledovaniya v oblasti sistem investirovaniya v fondovyy rynok s optimal'nym sootnosheniem dokhodnosti, riska i stoimost'yu optsionnogo produkta yavlyayutsya aktual'nymi.Kniga adresovana praktikam i teoretikam rynka finansovykh proizvodnykh instrumentov i strukturnykh produktov.