Hoppa till sidans huvudinnehåll

Recent Advances in Estimating Nonlinear Models

With Applications in Economics and Finance

Inbunden, Engelska, 2013

AvJun Ma,Mark Wohar

1 389 kr

Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249 kr.


Incorporating these concepts involves deriving and estimating nonlinear time series models, and these have typically taken the form of Threshold Autoregression (TAR) models, Exponential Smooth Transition (ESTAR) models, and Markov Switching (MS) models, among several others.

Produktinformation

  • Utgivningsdatum2013-09-24
  • Mått155 x 235 x 21 mm
  • Vikt641 g
  • FormatInbunden
  • SpråkEngelska
  • Antal sidor299
  • Upplaga2014
  • FörlagSpringer-Verlag New York Inc.
  • ISBN9781461480594