Random-Effect-Modelle in der Kreditrisikomessung

Inhaltlich unvernderte Neuauflage. Vor dem Hintergrund komplexerer Kreditmrkte und Basel II rckt die Modellierung und Bewertung des Kreditrisikos in den Mittelpunkt des Interesses der Bank- und Finanzwirtschaft und der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung. Im Rahmen der von Banken und Finanzinstituten zur Bestimmung des Kreditrisikos verwendeten Methodik des Credit-Scorings spielen spezielle Regressionsmodelle eine nicht unbedeutende Rolle. Die Prognose bzw. die Modellierung des Kreditrisikos ber einen Zusammenhang zwischen dem Ausfall eines Kreditnehmers und zugrundeliegenden Risikofaktoren ist hierbei der zentrale Ansatz. Diese Arbeit beschftigt sich mit Regressionsmodellen und speziell mit Random-Effect-Modellen zur Prognose bzw. Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit unter Bercksichtigung von abhngigen Ausfllen im Kontext der Kreditrisikomessung und Basel II.